Comentários / SUSEP - Assistente Técnico - Atuaria - ESAF - 2010 - Prova Objetiva - P2 - Conhecimentos Específicos

Questão:

Um modelo ARIMA(1,1,1) sem termo constante para uma variável Y_t tem um coeficiente autoregressivo  e um coeficientede do termo de média móvel  Seja o operador B tal que BY_t = Y_t-1, seja tal que = 1 - B, e seja at a representação do ruído branco. Assim, uma representação compatível desse modelo ARIMA é:

a)

b)

c)

d)

e)